シタデル・セキュリティーズのクオンツ・リサーチ・チームは、世界でも最も多くの参加者が競い合い日々変化するマーケットにおいて、次世代バリュエーション・モデル及びシステマティック・トレーディング戦略を開発し、これらを稼働させる職責を担っています。クオンツ・リサーチャー（「QR」）は、高度な統計的手法とエンジニアリング・スキルを用いて複雑なデータを分析し、市場モデルを再現した上で、仮説を検証し、独自のトレーディング・アルゴリズムを構築することが求められます。最も難解な定量分析の課題に対してQRが解答を導き出し続けることで、マーケットが刻々と進化する中においてもシタデル・セキュリティーズがその最前線に立ち続けることを可能としています。
シタデル・セキュリティーズのQRは、豊富なプラットフォームやリソース、優れたメンタリングによって、自らのキャリア・パスを切り開くことができます。当社は、チーム・メンバーを深く信頼し、幅広い権限を付与しているため、スタート時からビッグ・アイデアに向けて行動を起こすことが可能です。結果として、当社のビジネスとグローバル金融市場に直接的なインパクトを与えることができます。これを達成するために、多種多様な計算手法やリサーチ手法を駆使して、他社では不可能なものとして見過ごされてしまう課題を引き受けます。
シタデル・セキュリティーズで働くクオンツ・リサーチャー数名に、なぜこの分野に興味を持ったのか、また普段の仕事でどのようなことをしているのか、話を聞いてみました。インタビューの一部をご紹介します。
「クオンツ・リサーチが当社の業務にとってどれほど重要であるかを理解してから、現実の課題に対してクリエイティブな数学的ソリューションを見出すという仕事に強く惹きつけられました。
博士課程後の研究では機械学習を掘り下げて学び、市場の動きの複雑さを理解しました。私はこれらの複雑な課題に取り組むことを自分のキャリアとすることに迷いはありませんでした。
シタデル・セキュリティーズの社員と話してみてすぐに、頭脳明晰でイノベーションを追求する人たちから刺激を受ける職場で働きたいという気持ちが固まりました」
「職場では、グループでのホワイトボード・セッションを通じた意見交換と、リサーチ・プロジェクトに向けたデータ分析との間を行き来します。膨大なデータにじっくり向かい合い、特定の課題を深く探求することによって、これら特定の領域でのエキスパートになることができます。
私の職務には、大きく分けて2つの責任分野があります。まず、データを収集して有用な市場洞察を発見し、最終的にこれらの洞察を予測モデルに取り込んで、トレーディング・アルゴリズムを開発することです。次に、テクノロジストと協働して、チームがイノベーションを継続的に実現できるようにリサーチ・インフラを進展させることです」
「毎日出勤する時に頭にあるのは、シンプルながらも意味深い数理モデルから経済に関する直観を引き出すこと、そして豊富なデータ・セットの統計的検証に基づいてこれらのモデルを強化することです。これには旧来の統計的アプローチを用いる場合もあれば、ニューラル・ネットワークと強化学習を利用する場合もあります。
私がとりわけ面白いと思うのは、線形回帰や凸計画法といった古典的な手法に、深い思考から生まれた市場主導型の洞察を組み合わせることです。斬新なやり方で統計的手法を活用する機会を見つけて、最終的に会社の事業目標に貢献することに常に意欲を燃やしています」