交易

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Citadel 證券的交易員

在Citadel 證券,交易員推動我們的系統化及半系統化的交易策略,也推動著他們自己的職業道路。  他們擁有先進技術及演算法技能,能實時作出重大、複雜的風險決策。  我們的交易員為公司帶來直接影響並作出貢獻。與此同時,他們與行內的精英量化研究員及技術人員合作,共同成長,並向經驗豐富的交易員學習。在 Citadel 證券,交易員須深入了解複雜的市場結構,在全公司內建立有益的關係,成為風險監控及應對市場訊號的專家,並執行最先進的交易策略。

您的技能和才能:

理想人選應具有良好的學業成績,並擁有數學、統計學、物理學、電腦科學、經濟學或其他量化領域的學位(學士或碩士學位)。
理想人選熱衷於金融市場及交易,善於溝通及規劃,能運用系統化的方法解決問題,並對不明朗情況下的風險承擔展示敏銳理解。

您的機會:

在 Citadel 證券,您將獲分派至主要團隊,工作第一天便會為公司和市場帶來影響。同時,您亦能獲得交易及研究方面的經驗,並向取得認證前進一大步。此外,在某些辦事處,我們提供在多個交易席位之間輪崗的機會。我們希望幫助你發掘最感興趣的交易策略及資產類別。

你可能出任的職位:

系統化交易員:系統化交易員負責管理 Citadel 證券的核心量化交易策略。  作為一名系統化交易員,您須運用廣泛的自動化交易策略解決多層面的複雜問題,並為公司提供關鍵業務、風險及交易見解。  一般而言,您須監督廣泛自動化策略的投資組合及交易系統風險,並與世界頂級的量化研究員及軟件工程師合作,共同開拓相關策略的未來發展。

半系統化交易員:半系統化交易員是勇於承擔風險的交易員,他們利用量化技術、市場知識和前沿技術來充分發掘市場機會。具體而言,您須要利用公司的動態交易方式,根據你所負責的特定市場動態,結合系統及人為決定作出交易決策。您將會掌握各種交易策略所涉的交易技術、交易對手管理、量化研究及博弈理論。您將把在該領域的經驗和快速發展的市場中不確定條件下的決策技能相結合。

基本分析員:作為一名基本分析員,您須以科學方式不斷地追求真相,以此評估公司的價值。為此,基本分析員首先須要綜合複雜多樣的公司基本資料,以及宏觀經濟大局所發生的事件。借助這些信息,您將形成您的見解,並利用廣泛的統計、預測及基本分析工具,把見解轉化為期權定價模型及結構化期權交易,用以辨識重大交易機會。

空缺職位

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您的未來同事:

我們與其中一位交易員 Marcin 對談,討論他決定於交易方面發展事業的原因,以及他的日常職務。

您是如何決定投身交易行業的?

「我一向重視衡量團隊努力及決策的影響。交易環境是少數幾個以即時及客觀的方式作出反應的環境,從而能不斷進行迭代和改善。基於行業的活躍動態性質,我所要解決的問題始終也獨特且吸引人的。令人毫不猶豫地選擇這個職業,你須面對並解決各種獨特的問題,還能運用以往的經驗來迎接今天面對的複雜挑戰。」

作為交易員,你的日常工作是怎樣的?

「每天也不盡相同。雖然有些固定不變的職責,但我會以負責的方式根據市場環境變化而改變,並且根據當前的情況進行適當的調整。每一天,交易員都會評估我們該如何創新變革,才能趕上市場趨勢並持續改進。

這個職位較固定的職責包括:

  • 與我們的研究團隊合作,研究新想法及策略
  • 與其他交易部門分享觀察結果,以建立新的聯繫和改進最佳的實踐方法
  • 與我們的中央風險管理團隊緊密合作,分析我們的業績並管理風險。」

在 Citadel 證券,你最享受解決什麼類型的複雜數學或統計問題?

「我喜歡探索波動及風險的度量方式,以及研究有關跨市場結構的主題。建立解釋業績和風險敞口的新模型帶給我成就感。此外,我的團隊依賴各種時間序列技術來分析交易結果,並為交易結果提供背景資料。

我們根據這些模型發展及測試假設,並獲得即時反饋,對我來說是一種激勵,我相信這種激勵只能在像 Citadel 證券這樣的公司才能找到。」

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